Adaptive Moving Averages führen zu besseren Ergebnissen. Moving Durchschnitte sind ein beliebtes Werkzeug der aktiven Trader Allerdings, wenn die Märkte zu konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen Whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Serie von kleinen Gewinnen und Verluste Analysten haben Jahrzehnte versucht, die zu verbessern Einfacher gleitender Durchschnitt In diesem Artikel schauen wir uns diese Bemühungen an und finden, dass ihre Suche zu nützlichen Handelsinstrumenten geführt hat. Für den Hintergrund, der auf einfachen gleitenden Durchschnitten liest, schauen Sie sich einfach Umzugsdurchschnitte machen Trends stehen heraus Vor-und Nachteile von bewegenden Mitteln Die Vor-und Nachteile Von bewegten Durchschnitten wurden von Robert Edwards und John Magee in der ersten Auflage der Technischen Analyse der Stock Trends zusammengefasst, als sie sagten, und es war wieder im Jahr 1941, dass wir die Entdeckung entdeckt haben, obwohl viele andere es vorher gemacht hatten, indem sie die Daten mittelten Für eine bestimmte Anzahl von Tagen könnte man eine Art automatisierte Trendlinie ableiten, die definitiv die Trendänderungen interpretieren würde Fast zu gut um wahr zu sein In der Tat war es zu schön um wahr zu sein. Mit den Nachteilen, die die Vorteile überwiegen, verließen Edwards und Magee schnell ihren Traum vom Handel von einem Strandbungalow Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben hatten, andere Fortsetzen, ein einfaches Werkzeug zu finden, das mühelos den Reichtum der Märkte liefern würde. Einfache Umzugsdurchschnitte Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, fügen Sie die Preise für den gewünschten Zeitraum hinzu und teilen sich die Anzahl der gewählten Perioden ab. Finden Sie einen fünftägigen gleitenden Durchschnitt Würde die Summierung der fünf letzten Schlusskurse und die Teilung von fünf. Wenn die jüngste Schließung über dem gleitenden Durchschnitt ist, würde die Aktie als in einem Aufwärtstrend betrachtet werden. Downtrends sind definiert durch Preise Handel unter dem gleitenden Durchschnitt Für mehr, siehe Unsere Moving Averages Tutorial. Diese trenddefinierende Eigenschaft macht es möglich, gleitende Mittelwerte zu generieren Trading-Signale In seiner einfachsten Anwendung, Händler kaufen, wenn die Preise bewegen sich über dem Umzug Durchschnittlich und verkaufen, wenn die Preise unter diese Linie übergehen Ein solches Vorgehen wird garantiert, um den Händler auf die rechte Seite eines jeden bedeutenden Handels zu setzen. Unglücklicherweise wird bei gleichzeitiger Glättung der Daten gleitende Mittelwerte hinter der Marktwirkung zurückbleiben und der Händler wird fast immer geben Zurück einen großen Teil ihrer Gewinne auf sogar die größten Gewinnen Trades. Exponential Moving Averages Analysten scheinen die Idee der gleitenden Durchschnitt zu mögen und haben Jahre versucht, die Probleme mit dieser Verzögerung zu reduzieren Einer dieser Innovationen ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA Dieser Ansatz verleiht den jüngsten Daten eine relativ höhere Gewichtung, und als Ergebnis bleibt er näher an der Preisaktion als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist. EMA Gewicht Schließen 1-Gewicht EMAy Wo. Weight ist die Glättung Konstante ausgewählt von der analyst. EMAy ist der exponentielle gleitenden Durchschnitt von gestern. Eine gemeinsame Gewichtung Wert ist 0 181, die in der Nähe von einem 20-Tage einfachen mov ist Durchschnittlich Einmal ist 0 10, was ungefähr ein 10-Tage-gleitender Durchschnitt ist. Obwohl es die Verzögerung verringert, kann der exponentielle gleitende Durchschnitt kein anderes Problem mit bewegten Durchschnitten ansprechen, was bedeutet, dass ihre Verwendung für Handelssignale zu einer großen Zahl führen wird Des Verlierens von Trades In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen Welles Wilder schätzt, dass die Märkte nur ein Viertel der Zeit treiben. Bis zu 75 Handelsgeschäfte sind auf enge Bereiche beschränkt, wenn gleitende durchschnittliche Buy-and-Selling-Signale wiederholt als Preise generiert werden Schnell um und unter den gleitenden Durchschnitt zu bewegen Um dieses Problem zu lösen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden die geplanten Mittelwerte im Handel verwendet. Anpassungsfähige Mittelwerte in die Marktaktivität Eine Methode zur Bewältigung der Nachteile von Gleitende Mittelwerte ist es, den Gewichtungsfaktor um ein Volatilitätsverhältnis zu multiplizieren. Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volati liegen würde Le Märkte Dies würde es den Gewinnern ermöglichen zu laufen Da ein Trend zu einem Ende kommt und die Preise den gleitenden Durchschnitt konsolidieren, würde sich der aktuellen Marktaktion näher kommen und theoretisch dem Händler erlauben, die meisten der während des Trends erfassten Gewinne zu halten. Kann das Volatilitätsverhältnis ein Indikator wie die Bollinger-Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger-Bändern misst. Weitere Informationen zu diesem Indikator finden Sie unter Die Grundlagen von Bollinger Bands. Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel zu ersetzen Eine Konstante basierend auf dem Wirkungsgrad ER in seinem Buch, New Trading Systems und Methoden Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, die Stärke eines Trends zu messen, der in einem Bereich von -1 0 bis 1 0 definiert ist. Es wird mit einer einfachen Formulare berechnet Preisänderung für die Periodensumme der absoluten Preisänderungen für jede Bar. Beachten Sie eine Aktie, die jeden Tag eine Fünf-Punkte-Strecke hat und am Ende von fünf Tagen insgesamt 15 Punkte gewonnen hat. Dies würde zu einem ER von 0 67 15 führen P Ond Aufwärtsbewegung geteilt durch die gesamte 25-Punkte-Bereich Hätte diese Aktie 15 Punkte abgelehnt, wäre die ER -0 67 Für mehr Handel Beratung von Perry Kaufman, lesen Losing To Win, die Strategien für die Bewältigung von Handelsverlusten skizziert. Das Prinzip der Trend s Effizienz basiert darauf, wie viel Richtungsbewegung oder Trend Sie pro Einheit der Preisbewegung über einen definierten Zeitraum erhalten. Ein ER von 1 0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwärtstrend ist -1 0 stellt einen perfekten Abwärtstrend dar Extreme werden selten erreicht. Um diesen Indikator anzuwenden, um die adaptive gleitende durchschnittliche AMA zu finden, müssen die Händler das Gewicht mit den folgenden, ziemlich komplexen Formeln berechnen. C ER SCF SCS SCS 2 Wo ist die SECF die exponentielle Konstante für die schnellste EMA Zulässig in der Regel 2.SCS ist die exponentielle Konstante für die langsamste EMA zulässig oft 30.ER ist das Effizienzverhältnis, das oben festgestellt wurde. Der Wert für C wird dann in der EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariable verwendet Schwierig von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitenden Durchschnitt als Option in fast allen Handelssoftwarepaketen enthalten. Für mehr auf der EMA lesen Sie das Exponentiell gewichtete Moving Average. Examples einer einfachen gleitenden durchschnittlichen roten Linie, einer exponentiell gleitenden durchschnittlichen blauen Linie Und die adaptive gleitende durchschnittliche grüne Linie sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1 Die AMA ist grün und zeigt den größten Grad der Abflachung in der bereichsgebundenen Handlung, die auf der rechten Seite dieses Diagramms gesehen wird. In den meisten Fällen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, Gezeigt als die blaue Linie, ist am nächsten an der Preisaktion Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie gezeigt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Abbildung gezeigt werden, sind alle anfällig für peitschende Handlungen zu verschiedenen Zeiten Dieser Nachteil zu bewegten Durchschnitten war bisher nicht möglich Zu beseitigen. Conclusion Robert Colby getestet Hunderte von technischen Analyse-Tools in der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren Er schloss, obwohl die adaptive gleitenden Durchschnitt ist ein Interesse G neuere Idee mit beträchtlichem intellektuellem Reiz, unsere Vorversuche zeigen keinen wirklichen praktischen Vorteil für diese komplexere Trendglättungsmethode. Dies bedeutet nicht, dass die Händler die Idee ignorieren sollten. Die AMA könnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln Zu diesem Thema lesen Sie die Entdeckung von Keltner-Kanälen und den Chaikin-Oszillator. Der ER kann als eigenständiger Trendindikator verwendet werden, um die profitabelsten Handelschancen zu ermitteln. Als Beispiel geben die Verhältnisse über 0 30 starke Aufwärtstrends an und stellen potenzielle Käufe dar Volatilität bewegt sich in Zyklen, die Aktien mit dem niedrigsten Effizienz-Verhältnis könnte als Ausbruch Chancen beobachtet werden. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, an dem eine Depotbank leiht Fonds, die bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank gepflegt werden.1 Eine statistische Maßnahme der Dispersion N der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, privat Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit Die Währungsabkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.JOHN EHLERS INDIKATOREN Ich habe die meisten Indikatoren auf dieser Seite von Ehlers zusammengestellt Bücher Einige Anpassungen wurden für Klarheit gemacht oder um sie richtig zu arbeiten. Sie haben alle in der TradeStation verifiziert, aber keine Garantien für Perfektion oder ordnungsgemäße Funktionalität sind impliziert Die MESA Formel Maximale Entropie Spektralanalyse, die in vielen dieser Indikatoren verwendet wurde, wurde ursprünglich entwickelt Um seismographische Informationen für die Öl-Exploration zu interpretieren Sie wurden hier für die Messung von Marktzyklen angepasst - sie produzieren hochauflösende Outpu Ts mit außergewöhnlich kurzen Mengen an Informationen, eine ideale Kombination für Marktauswertung. MAMA FAMA Indikator - MAMA steht für MESA Adaptive Moving Average Es wurde auch Mutter von allen Moving Averages genannt Dies ist ein MA, das sich anstellt, um Zyklen aufzutragen und ist sehr Robust - ich habe vor, es in einige Strategien bald zu integrieren. Fisher Transform Indicator Dies ist ein sehr schnell Crossover Handel Trigger Indikator und wenn in Verbindung mit einem guten Trend-Follow-Tool ist es prädiktiv und kann in Strategien in Kürze angewendet werden, wenn bald verglichen werden Zu MACD oder anderen Crossover-Indikatoren ist die Fisher Transform deutlich überlegen und rechtzeitig. Instantane Trend Indikator iTrend Trend Indikator mit fast Null Verzögerung und etwa die gleiche Glättung wie EMA Handel Signale werden durch Kreuzung der Trigger-Linie und iTrend line. Center of Gravity Indicator generiert Ein weiterer Ehlers-Oszillator - ich habe nicht viel mit diesem experimentiert - kann einen zusätzlichen Trend-Indikator benötigen, um zu funktionieren St - tun Sie Ihre eigenen Tests. Cyber Cycle Indicator Eine frühe Ehlers Indikator, der versucht, Marktzyklen zu messen. Cycle Measure Indikator Gleich wie Cycle Period Indikator Ein weiterer Zyklus Messindikator, robuster als die oben, aber mit nur einer Zeile - keine Crossover. Fisher Cyber Cycle Indicator Ein Zyklus Mess Indikator mit einer Fisher Transform Modifikation. Relative Vigor Index Das Konzept der RVI ist, dass die Preise schließen höher als sie öffnen in up mkts und vv in down mkts RVI ist ein Oszillator, wo die Bewegung normalisiert auf die Trading-Bereich von Jeder Stab Es verwendet vier-bar symmetrische FIR-Lag-Cancelling-Filter, um einen lesbaren Indikator zu erzeugen. Stochastischer CG-Oszillator Rev 10 01 08 Mehrere Indikatoren wurden mit einem stochastischen Algorithmus modifiziert In einigen Fällen verbessert dies die Leistung aber nicht signifikant. Fisher Stochastischer CG-Oszillator Fisher Stochastic CG Indikator Oszillator ist ähnlich wie die Stochastic CG Oszillator aber mit schärferen Umkehrungen und gelegentlich früher Signale. S Tochastic RVI-Index Rev 10 01 08 - Das Konzept von RVI ist, dass die Preise schließen sich höher als sie öffnen in up mkts und vv in down mkts RVI ist ein Oszillator, wo die Bewegung normalisiert auf die Handelsspanne jeder Bar Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um einen lesbaren Indikator zu erzeugen. Diese adaptiven Indikatoren sind reaktionsfähiger als ihre statischen nicht-adaptiven Gegenstücke Sie sind dazu bestimmt, die Verzögerung zu eliminieren. Die Sinuswelle, die in Kürze kommt, soll prädiktiv sein. Sine Wave Indicator posted 8 27 08 - Dieser Indikator Versucht, die aktuelle Phase des Zyklus zu bestimmen, in dem du bist, hat einen Vorteil gegenüber anderen Oszillatoren wie RSI und Stochastic, weil es eher als Wartezeiten auf Bestätigung voraussagt. SW gibt Ein - und Ausstiegssignale 1 16. eines Zykluszeitraums vor dem Zyklusdrehen Punkt und selten gibt falsche whipsaw Signale, wenn der Markt in einem Trend-Modus ist. Adaptive Moving Average AMA aka Kaufman Adaptive Moving Average KAMA. Die Adaptive Moving Average AMA aka Kaufman Adaptiv E Moving Average KAMA wurde von Perry Kaufman erstellt und erstmals in seinem Buch Smarter Trading 1995 präsentiert. Dieser gleitende Durchschnitt bot einen bedeutenden Vorteil gegenüber früheren Versuchen von intelligenten Durchschnittswerten, weil er dem Benutzer eine größere Kontrolle verlieh. Der Variable Moving Average VMA 1992 bot zum Beispiel kein Obermaterial an Oder untere Grenze zu seiner Glättungsperiode Die AMA auf der anderen Seite erlaubte es dem Benutzer, die Reichweite zu definieren, über die sie die Glättung zu verbreiten wünschten. Es folgt die gleiche Theorie wie die VMA, dass je nach Marktumgebung es unterschiedliche Mengen gibt Von Lärm und damit eine andere gleitende durchschnittliche Geschwindigkeit wird erforderlich sein, um die profitabelsten Ergebnisse zu erzielen In einem starken Trending-Markt zum Beispiel sind die Geräuschpegel niedrig und ein schneller gleitender Durchschnitt sollte die besten Ergebnisse zu erzielen Umgekehrt in einer Krabbe oder seitwärts Markt der Lärm Ebenen sind sehr hoch und ein langsamer Durchschnitt ist wahrscheinlich besser geeignet. Wie berechnen ein Adaptive Moving Average. It beginnt Mit dem nahen Preis. Nach diesem AMA wird nach folgendem formula. AMA AMA berechnet 1 Schließen AMA 1. Sie werden feststellen, dass dies die gleiche wie die Formel für eine exponentielle Moving Average EMA. EMA EMA 1 Schließen EMA 1.But Alpha In einer EMA ist 2 N 1 so bleibt es konstant, während für ein AMA das Alpha adaptiv ist. VI Benutzer Wahl eines Maßes der Volatilität oder Trendstärke, Kaufman schlug seine Effizienz Ratio ER. SN Ihre Wahl eines langsamen gleitenden Durchschnitt FN. FN Ihre Wahl eines langsamen gleitenden Durchschnittes SN. Here ist ein Beispiel für eine 3 Periode AMA mit einem 3 Perioden-Effizienz-Verhältnis ER als das VI. How Squaring Alpha beeinflusst die AMA Smoothing Range. Kaufman vorschlagen, dass seine AMA einen FC von 2 und a haben SC von 30, die dazu führen würde, dass die adaptive Glättung in der 2 30-Reihe wäre, aber Sie wäre falsch, weil das Alpha quadriert ist. Zum Beispiel können wir das VI auf Null setzen, damit wir den langsamsten Durchschnitt zeigen können Zeigen die EMA-Glättungsperiode N aus alpha. N EMA 2 N EMA 2 0 0042 0 004 2 N EMA 480.So in Wirklichkeit ein AMA mit einer SN von 30 wo Alpha auf die Macht von 2 angehoben wird kann sich tatsächlich so langsam wie ein 480 Tage EMA Nun zu mir, dass ist nicht sehr benutzerfreundlich Eingabe eines Parameters von 30, die Ergebnisse In einer Glättungsperiode von 480 Also ich benutze die folgende Formel für SC und FC statt. P Power, dass Alpha wird in der Regel erhöht 2.SN Ihre Wahl eines langsamen gleitenden Durchschnitt FN. Now SN wird die tatsächliche resultierende langsamste gleitende Durchschnitt auch wenn Sie ändern die Macht, die Alpha angehoben wird, ich benutze auch den gleichen Prozess für FN und FC Lets Blick wieder auf Alpha mit dem VI auf Null gesetzt, die FN bei 2 und die SN bei 480.Now, wenn wir die EMA Glättung Periode N offenbaren Von alpha sollte es gleich unserer benutzerdefinierten 480.N EMA 2 N EMA 2 0 0042 0 0042 N EMA 480. Ein näherer Blick auf die Auswirkungen von Squaring Alpha. Understanding der Einfluss der Quadratur Alpha ist sehr wichtig, wie die Grafik unten illustriert. As Sie können oben sehen, eine Eingangs-Glättungsperiode von 300 mit alpha quadratischen Ergebnisse in einer tatsächlichen Glättung Perio D von über 45.300 das ist völlig nutzlos Dies ist jedoch eine Einstellung, die man leicht verwenden kann, ohne ein richtiges Verständnis davon zu haben, wie die AMA arbeitet In unserem Test werden wir versuchen, die AMA mit Alpha erhoben, um andere als 2, so einige andere Beispiele haben auch Wurde auf dem Diagramm oben gezeichnet. Below betrachten wir den Affekt auf Alpha und die Glättung, die von einem AMA mit dem Effizienzverhältnis resultiert, das direkt in alpha 1 genommen wird oder quadriert ist. Wir benutzten unsere modifizierte AMA Formel für die oben genannten Diagramme, damit das tatsächliche FN und SN wurden identifiziert, trotz Änderungen an alpha Wie Sie sehen können, Quadrieren Alpha Ergebnisse nicht nur eine langsamere AMA insgesamt aber eine, die viel schneller zu verlangsamen, wenn das Alpha abnimmt Kaufman offensichtlich wollte die AMA sehr schnell langsam, wenn die Daten Fehlte ein Trend Dieser Einfluss ist ähnlich dem der Erhöhung der konstanten N in der Variable Moving Average. Is der AMA ein guter Indikator. Als Teil der technischen Indikator Kampf für die Supremacy werden wir setzen die AMA gegen mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten und testet mehrere verschiedene Volatilitätsindizes als Komponenten einschließlich. Wir werden auch die Annahme, dass Quadrieren Alpha war eine gute Idee und wird versuchen, es auf mehrere verschiedene Kräfte zu erhöhen. Kann Sie denken, jede andere lohnt sich Tests Bitte informieren Sie uns in den Kommentaren Abschnitt unten. Adaptive Moving Average Excel File. I haben zusammen eine Excel Spreadsheet mit dem Adaptive Moving Average und machte es verfügbar für den kostenlosen Download Es enthält eine grundlegende Version, die alle die Arbeit und eine zeigt Phantasie, die sich automatisch an die Länge anpassen wird, sowie den Volatilitätsindex, den Sie angeben, finden Sie unter folgendem Link am unteren Rand der Seite unter Downloads Technische Indikatoren Adaptive Moving Average AMA. Adaptive Moving Average Beispiel, VI 50 Tag Effizienz Ratio. adil Vor 5 Jahren. Ich finde die Idee um den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehr interessant und ansprechend, ich habe den Kaufman AMA durch zwei Syst zurückgehalten Ems Binärwellensignale für lange und kurze Einträge Richtungssignale ama bis lange Einstieg und ama down kurze Einreise, aber ich konnte nicht feststellen, dass das System besser als ein langfristiges TF-System mit SMA-Crossovers 50day SMA und 200 Tage SMA kann ich das wissen Trading Regeln um die AMA Sie, die Sie in Ihrem Trading implementiert haben. Derry Brown vor 5 Jahren. Ich bin froh, dass Sie finden unsere Forschung nützlich Wir haben noch nicht veröffentlicht die Ergebnisse der gleitenden durchschnittlichen Crossovers Tests, so dass sie vielleicht effektiver sein Regeln, die Sie fragen, sind detailliert auf der Unterseite jeder Seite, wo wir Testergebnisse veröffentlicht haben Hier sind sie wieder. Ein Eintrittssignal zu lange gehen oder Ausgangssignal zu decken eine kurze für jeden Durchschnitt getestet wurde mit einem engen über diesem Durchschnitt und Ein Ausstiegssignal oder ein Eintrittssignal, um kurz zu gehen, wurde bei jedem Schluss unterhalb des gleitenden Durchschnitts generiert. Es wurde kein Zins in bar verdient und es wurden keine Vergütungen für Transaktionskosten oder Schlupf getätigt. Die Trades wurden getestet Mit Ende des Tages EOD und Ende der Woche EOW-Signale für Tagesdaten und EOW-Signale für wöchentliche Daten Eg Tägliche Daten mit einem EOW-Signal würde die Woche erfordern, um über einen täglichen Moving Average zu beenden, um eine lange oder eine kurze Zeit zu öffnen. Tägliche Daten mit EOD-Signale erfordern den Tagespreis, um über einem Daily Moving Average zu schließen, um eine lange oder eine kurze und umgekehrt zu öffnen. Die dargestellten Renditen sind die durchschnittliche jährliche Rendite der 16 Märkte während der Testperiode Die Daten, die für diese Tests verwendet werden, sind enthalten In der Ergebniskalkulationstabelle und mehr Details über unsere Methodik finden Sie hier. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben Cheers Derry.
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