Order Flow Forex Handelssystem

Marktfluss Indikator für MetaTrader MT4 Marktfluss versucht, die institutionellen Auftragsströme im Forex-Markt zu modellieren. Der Marktfluss-Indikator überwacht Multi-Timeframe-Fraktale und bestimmt, wo Preis-Aktion in Bezug auf die spezifischen Fraktale ist. Wenn die Preisaktion eine vorherige Unterstützungsstufe durchbricht, gilt der Marktfluss auf diesem Zeitrahmen als unten. Umgekehrt, wo Preis-Aktion durch ein Maß an Widerstand durchbricht - die Strömung auf diesem Zeitrahmen gilt als oben. Flow-Trader suchen nach einer Allignierung von Flüssen auf ihre bevorzugte Trading-Zeitrahmen und unterstützen auch höhere Zeitrahmen. Zum Beispiel kann ein Flow Trader in der Regel handeln aus einem Stunden-Chart. In diesem Sinne können sie nach Flüssen auf die 30 Minuten, 60 Minuten und vier Stunden-Chart zu allen ausgesprochen werden. Einer der wichtigsten Aspekte des Devisenhandels ist die Bestimmung der Marktrichtung vor dem Eintritt in den Handel. Fortgeschrittene Forex-Händler verwenden oft Multi-Timeframe-Forex-Marktflussdaten, um festzustellen, welche Forex-Währungspaare den stärksten Richtungsfluss aufweisen. Immerhin Der Trend ist dein Freund Der FX AlgoTrader Marktfluss V1 Forex Indikator verwendet Fraktal basierte Unterstützung und Widerstand Ebenen zu berechnen Echtzeit-Multi-Timeframe Forex Marktfluss Daten. Die Durchflussdaten werden dann in einem nominierten Diagrammfenster angezeigt. Die Verwendung von preisorientierten Unterstützungs - und Widerstandsdaten zur Ableitung des Marktflusses ist äußerst mächtig, da es keine nacheilenden Effekte gibt, die durch Indikatoren eingeführt werden, die versuchen, zukünftige Preismaßnahmen auf der Grundlage historischer Daten vorherzusagen. Händler, die Marktfluss verwenden, werden normalerweise nur Paare handeln, die allignierte Ströme anzeigen. Hier ist der Marktfluss über mehrere Zeiträume in die gleiche Richtung. Umso größer ist die Diagrammperiode, je größer die Strömungsdaten sind. Zum Beispiel, wenn ein Forex-Paar Marktströme auf der stündlichen, 4 Stunden-und Tages-Charts signalisiert würde dies einen ziemlich starken Trend vorhanden ist. Wenn die Marktströme auf den höheren Zeiträumen ausgerichtet sind, hat die Wahrscheinlichkeit für einen Handel in Richtung der Ströme ein höheres Erfolgsergebnis. Der Marktfluss wird am besten in Verbindung mit anderen unterstützenden und widerstandsbasierten Indikatoren wie Trendlinien, Multi-Timeframe-Pivots, traditionellen Support - und Resovanz-Tools und MACD für Divergenz-Checks verwendet. Objektiv-Flow-Grundlagen Wie kommt es, dass du weiterhin Meilen von deiner Position entfernt bist Der Markt nimmt eine Wendung Und wie kommen diese institutionellen Händler lachen wie verrückt, wenn sie in ihren Chips Geld bezahlen Wenn Sie die Grundlagen des Auftragsflusses in diesem freien Mini-Kurs lernen, hört das Lachen und Sie Bargeld in. Tape Reading Wissen Sie, was das erste ist Jeder Greenhorn institutionelle Trader wird gelehrt Tape lesen. Wissen, wie viele Einzelhändler können das Band gewinnlich lesen. Denken Sie etwas nördlich von Null. Ergreifen Sie diesen kostenlosen Minigkurs und youll lernen, was es braucht, um Band für Profit wie die großen Jungs zu lesen. Trading mit weniger als 20K Got a puny bankroll Dann wissen Sie, es dauert nur 1-2 schlechte Trades, um Ihr Konto auszulöschen. Wie können versierte Einzelhandelshändler dies in erster Linie vermeiden Verstehen von Auftragsströmen (a. k.a institutionellen Handel). Wenn Ihre Bankroll ist weniger als 20K, können Sie nicht leisten, diese 3 goldenen Regeln zu ignorieren. Thread: Order Flow Trading Was ist Order Flow Trading und was es nicht ist, was ist Order Flow Trading und was es nicht Order Flow Trading ist ein Begriff, der Kann eine Menge Verwirrung schaffen. Manche Leute denken, dass es direkt von den Strömungsinformationen von Banken gehandelt wird (Info, dass nur ein kleiner Kreis von Menschen Zugang zu und sie sicherlich nicht teilen es im Internet), einige denken, es ist Band lesen und einige, dass es einfach eine andere Form von Preisaktion. Es gibt keine klare Definition und am Ende basieren alle oben genannten Methoden auf der Erwartung des zukünftigen Auftragsflusses auf den Märkten. Die Art, wie ich es sehe, ist, dass OFT eine Denkweise ist. Anstatt nur nach technischen Mustern zu suchen, gehen wir einen Schritt voraus und denken darüber nach, was andere Marktteilnehmer tun könnten. Es ist alles Angst und Gier auf den Märkten und wir können das jeden Tag auf dem Markt sehen. Es ist eine große Veränderung für Neulinge, vor allem diejenigen, die bisher nur technische Analyse verwendet. Aber wie jede andere Aktivität, wird es einfacher mit der Zeit und Sie beginnen, den Markt mit ganz anderen Augen zu sehen. Sie sind sich bewusst, wie sich der Preis bewegt, in welcher Weise es sich bewegt (nicht so gut wie Bankfluss Info, aber PA gibt einige gute Einblicke), Ihr Wissen über andere Teilnehmer hilft Ihnen, häufige Fehler zu vermeiden und schließlich wird Ihr Wissen über Marktinfizienten helfen Sie kombinieren all dies und nutzen diese Chancen im Live-Handel. Man könnte viel über den Begriff des OFT argumentieren, aber für mich ist es eine Möglichkeit, einen anderen Ansatz für die Märkte zu denken als die üblichen, nicht etwas, das auf eine bestimmte Methode beschränkt ist. Ich habe keine private Bank Flow-Informationen, aber immer noch, mein Wissen über Markt Mikrostruktur und andere Marktteilnehmer geben mir einen Vorteil in den Märkten. Wie bin ich hineingekommen, fand ich einen Thread auf einem anderen Forex Forum vom User Darkstar das erwähnte OFT. Es sah alles ziemlich kompliziert aus und selbst nach dem Lesen des ganzen Fadens machte es nicht zu viel Sinn für mich. Ich habe dann seine Website später gefunden und kaufte sein Buch (ich möchte nicht beschuldigt werden, hier etwas zu fördern, also KEIN Link, aber eine schnelle Google-Suche nach Order-Flow-Handel Darkstar oder den Titel des Buches - quotOrder Flow Trading for Fun und Profitquot Sollte es tun). Es hat einen sehr hohen Preis für ein Buch, aber es hat sich sehr verändert für mich und es war ein Wendepunkt für meine Trading Karriere. Der Chatraum ist manchmal etwas unorganisiert, aber es gibt einige großartige Händler, die bereit sind zu helfen. Das Forum ist leider fast tot, ein weiterer Grund, warum ich BabyPips als Plattform für meinen Thread ausgewählt habe. Wieder möchte ich hier nichts zu fördern, ich denke nur, es ist fair Ich teile, wie ich entdeckte OFT und geben anderen die Möglichkeiten, um die Quelle, wo ich es gelernt, Immerhin gibt es auch noch ein kostenloses Material. Was sind die Schritte zum Erlernen von OFT Erfahren Sie mehr über die Marktmikrostruktur (wie Preisänderung, Art der Aufträge, Liquidität etc.) Erfahren Sie mehr über die anderen Marktteilnehmer (Werbespots, Bankendealers, Echtgeld, Souveräne, große Spekulanten) Nutzen Sie Marktinfizienten, Themen in den kommenden Artikeln und gehen allmählich von Schritt 1 bis Schritt 3. Zuletzt bearbeitet von Dali 02-24-2013 um 03:25 PM. Registriert seit Oct 2011 Ort Bergen, Norwegen Beiträge 456 Blue font sieht mächtig vertraut aus. Alles Gute. Wissensaustausch ist hier sehr willkommen. Werde ein Auge auf eure Fortschritte. Registriert seit Nov 2011 Beiträge 398 Alles Gute. Hoffe, dieser Thread wird nicht wie die vorherigen geschlossen. Registriert seit Oct 2012 Beiträge 90 Interessante Thread Abonnement :-) Registriert seit Jan 2013 Beiträge 108 Art der Aufträge und wie Preisänderungen Art der Aufträge und wie Preisänderungen In diesem Artikel werde ich die drei Haupttypen der im Handel verwendeten Aufträge abdecken und wie sich der Preis ändert. Wir werfen einen Blick auf, was wirklich passiert und was ist beweglicher Preis. Zunächst einmal gibt es den Begriff Liquidität. Wenn du einen Vermögenswert kaufen möchtest, brauchst du jemanden, der es dir verkauft. Sie suchen daher Liquidität. Das gleiche gilt, wenn Sie ein Verkäufer sind, suchen Sie nach einem Käufer, um den Vermögenswert zu nehmen, den Sie verkaufen möchten. Ein Gebot ist eine Limit Order, um einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen (besser als der aktuelle Marktkurs) und ein Angebot ist eine Limit Order, um ein Vermögenswert zum festgelegten Preis zu verkaufen (besser als der aktuelle Marktkurs). Angebote und Angebote machen Liquidität in einem Markt, sie stellen sie den Teilnehmern zur Verfügung, die über Marktaufträge handeln. Liquidität ist ein sehr wichtiger Faktor im Handel, vor allem für große Händler. Je mehr Flüssigkeit ein Markt ist, desto mehr wird es andere Händler anziehen. Große Händler können nicht einfach darüber nachdenken, wie viel Preis sich bewegen wird, sondern auch, wie sie aus ihrem Handel herauskommen werden, wenn die Zeit gekommen ist. Dies ist kein Problem für uns Einzelhändler, aber definitiv ein Schlüsselfaktor für diejenigen, die große Mengen an Geld. Marktaufträge verbrauchen Liquidität durch Limitaufträge. Sie sind Aufträge erteilt, um einen bestimmten Vermögenswert zum aktuellen Marktpreis zu erheben. Ein Kaufmarktauftrag wird gegen das beste Angebot gefüllt und ein Verkaufsmarktauftrag wird im Vergleich zu dem besten Angebot verfügbar sein. Marktaufträge nehmen Liquidität vom Markt weg, da der Teilnehmer, der sie ausgibt, sofort handeln will und über Limitaufträge verfügbare Liquidität erhält. Limit-Aufträge liefern Liquidität, weil sie anderen Händlern die Möglichkeit geben, gegen sie zu handeln. Wenn ich ein 1 Million Gebot (Kauflimitauftrag) bei 1.31000 für EURUSD ausliebe, gebe ich Liquidität zu anderen Teilnehmern, die zu diesem Preis auf dem Markt verkaufen möchten. Sie werden als Limit Orders bezeichnet, weil sie nicht zu einem Preis gefüllt werden können, der schlechter als angegeben ist. Dies bedeutet, dass mein Gebot bei 1.31000 AT oder UNTEN (positiver Schlupf) die Rate gefüllt werden kann, aber nicht oben. Orderbücher oder DOMs (Depth of Market) werden meistens im Futures-Handel eingesetzt, da der FX-Markt keine aggregierten Datenträgerdaten hat. Beispiel: In diesem Asset haben wir keine Bestellungen bei 44 und 45, was bedeutet, dass Sie derzeit bei 46 (das beste verfügbare Angebot) kaufen und bei 43 (das beste verfügbare Gebot) verkaufen können. Wenn ich entscheide, ist 45 ein guter Preis zu verkaufen und geben ein Angebot zu diesem Satz, wird die Ausbreitung schmal und Käufer werden in der Lage sein, von mir zu kaufen, um die Menge, die ich anbieten zu verkaufen. Lasst uns sagen, es gibt einen ungeduldigen Käufer, der seine Gebote auf 44 verschiebt. Er wird die Spread wieder reduzieren und die Verkäufer sind in der Lage, zu einem besseren Preis zu verkaufen als zuvor. Das Orderbuch sieht jetzt so aus: Wie Preisänderungen Szenario 1: Trader A kauft 20 Verträge des Vermögenswerts auf dem Markt. Das oben genannte Orderbuch zeigt die verfügbare Liquidität und es ist sichtbar, dass er bei 45 nicht gefüllt wird, da es keine ausreichende Liquidität gibt. Er wird wie folgt gefüllt: 10 bei 45, 8 bei 46 und 2 bei 47. Als er ALLE Liquidität bei 45 und 46 verbraucht hat. Das Orderbuch wird nun so aussehen: Das Orderbuch wird so bleiben, bis es neue Gebote gibt, die unterhalb von 47 geschehen sind. ODER gibt es noch mehr zum Marktpreis (zum besten Angebot), der den Preis höher steigert und weiter anbietet. DOMs werden nicht in FX verwendet (oder zumindest sollte nicht verwendet werden, da es keine aggregierten Datenträgerdaten für FX gibt), aber der Mechanismus der Preisänderung ist in allen Märkten gleich. Limit-Aufträge liefern Liquidität, während Marktaufträge sie verbrauchen. Stop Aufträge sind Aufträge zu kaufen über dem aktuellen Marktpreise unter dem aktuellen Marktpreis. Der Begriff Stoppauftrag wird verwendet, weil der Auftrag gestoppt wird, um ausgeführt zu werden, bis er den bestimmten Preis trifft. Es wird gestoppt, weil sonst, wenn Sie ein Gebot zu dem Preis anlegen, wo Angebote bereits vorhanden sind oder oben, würde es marktfähige Bestellung und würde sofort ausgeführt werden. Die meiste Zeit wird ein Kauf-Stopp-Auftrag ausgeführt, wenn sein Preis den Marktpreis des Angebots getroffen hat und ein Verkaufsstoppauftrag ausgelöst wird, wenn sein Preis den Marktpreis gezahlt hat. Sie werden in Marktaufträge umgewandelt und werden Liquidität verbrauchen. Aber es gibt etwas Einzigartiges bei Stop-Aufträgen. Sie können auch Liquidität bieten. Lets say Im ein großer Trader suchen, um ein Asset zu verkaufen (bitte vergessen Sie die oben genannten Auftragsbuch für dieses Beispiel). Marktpreis ist derzeit 4446 (ich kann bei 46 kaufen und bei 44 verkaufen). Ich möchte nicht bei 44 zu verkaufen, weil Liquidität ist nicht gut genug für die Höhe der Verträge, die ich beabsichtige zu verkaufen. Im bewusst, dass es viele Kaufstopps über dem Preis von 50 von Teilnehmern gibt, die bereits kurz sind. Andere Teilnehmer sind sich dessen bewusst und der Preis wird auf diese Levels angezogen. Ich werde also meine Angebote über 50 (sagen wir 51 und 52) und profitieren von den Haltestellen. Wie Chancen gut sind, gibt es nicht viele Käufer auf diesen Ebenen, da der Preis als hoch empfunden wird und Liquidität ist ein bisschen dünn. Aber es gibt Zwang Käufer über 50 und sie müssen meine Liquidität zu nehmen. Meine Shorts werden gefüllt und der Preis dürfte sich schnell zu meinen Gunsten bewegen, da die meisten Käufe von Shorts kommen, die gestoppt wurden. Der Preis ist für Käufer nicht attraktiv und wird sich schnell fallen lassen. Stop Jagd ist eine gemeinsame Aktivität in allen Märkten, nicht nur der Devisenmarkt. Einzelhandelskaufleute sind sich dessen bewusst, aber meistens falsch. Im nicht reden über Ihre Retail-Broker-Erweiterung Spreads, um einige wenige Stopps aus, aber aufhören, Jagd in einem größeren Maßstab. Große Händler brauchen es für Liquidität wie oben beschrieben und Bankhändler werden es auch nutzen, um ihr Buch besser zu kontrollieren. Aber lassen Sie das für später, ich hoffe, dass dieser Artikel gab Ihnen einige gute Einblicke über die drei gemeinsamen Reihenfolge Arten im Handel verwendet und wie sich der Preis ändert. Als Nebennote: Englisch ist nicht meine erste Sprache, also entschuldige ich mich für irgendwelche Fehler. Ich tue mein Bestes, um verständlich zu schreiben. Zuletzt bearbeitet von Dali 02-24-2013 um 03:32 PM. Hallo Ben, danke für deine Bemühungen, uns zu unterrichten. Ich finde, Stop-Aufträge bieten auch Liquidität ist etwas verwirrend Könntest du mir bitte mit einem Beispiel erklären - wenn möglich mit einem Screenshot-Bild, wenn DOMs nicht in FX verwendet werden, wird es schwer sein, den Auftragsfluss in FX Regards vorherzusagen, Vijai zu beantworten Sie erste Frage: Stopps sind nicht technisch Liquidität, sondern indirekt. Lets wieder das oben genannte Beispiel nehmen. Ich suche, um ein Vermögenswert zu verkaufen, das derzeit bei 4446 ist (ich kann bei 44 verkaufen und bei 46 kaufen). Ich finde das nicht gut, um zu verkaufen, also werde ich eine Limit Order ausgeben. Ich weiß, es gibt Stationen über 50 und die werden wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der räuberischen Händler, die Preis in die Richtung der Stopps drücken wird. Ich stelle daher zwei ein Verkaufslimit bei 51 und 52 dar. Lets nehmen an, dass Stimmung für den Vermögenswert eher gemischt ist und es gibt nicht viele Stiere. Mit diesem, wird es wahrscheinlich keine Käufer bei 51 und 52 und Preis wird nicht einmal erreichen diese Ebenen. Aber mit dem Kauf stoppt über 50 haben wir Käufer gezwungen. Diese Händler haben festgestellt, dass sie aus ihrer Short-Position zu diesen Preisen und ihre Nachfrage wird beschleunigen den Umzug und auslösen meine Angebote. Ich habe ihnen Liquidität geboten, aber ich habe die schwächere Seite des Marktes ausgenutzt und bin besser in eine Position gekommen. Ohne die erzwungenen Käufer, würden sie wahrscheinlich nicht triggered überhaupt. Ich werde das Thema der Hangjagd später separat abdecken, aber ich hoffe das hat es dir klarer gemacht. In Bezug auf Ihre zweite Frage: Sie brauchen nicht die DOM, um den Auftragsablauf vorherzusagen. Auch wenn du den DOM für die Futures hast, zeigst du nur Aufträge für die oberen und unteren fünf Preisniveaus und mit diesen Märkten, die so flüssig und schnell wechselnd sind, kannst du keine nützlichen Informationen aus ihm herausholen. Ich habe den DOM oben benutzt, um den Prozess der Preisänderung visuell zu erklären. Ich werde das Thema der projizierten zukünftigen Strömung auch zu einem späteren Zeitpunkt abdecken.