Excel Spreadsheets. These sind kostenlose Microsoft Excel Spreadsheets für jedermann zu verwenden und zu manipulieren für Ihre persönlichen Finanzen Wenn Sie einen Fehler oder Vorschlag auf, wie meine Vorlagen verbessert werden können, lassen Sie mich wissen, und ich werde sie aktualisieren, wenn ich mit Ihnen einverstanden Ich kann Ihnen sagen, Wie man ein neues Design mit Excel Formeln erstellen, um Ihre Broker s Provisionen passen, wenn Sie Hilfe benötigen Wenn Sie eine von diesen verwenden und mich mit einer Spende danken möchten, können Sie diese Schaltfläche und meine E-Mail-Adresse verwenden. PROFIT LOSS TRACKING. The beigefügt Excel-Kalkulationstabelle ist meine monatliche Ansicht der Gewinne plus Industrie Zusammenbruch der Betriebe zusammen mit meinem Gewinn oder Verlust Tallies pro Lager Ich benutze Yahoo für alle Informationen über Industrien und Sub-Industrien. Ich finde es lebenswichtig als Teil meiner Trader s Zeitschrift zu verfolgen, wo ich Bin nicht nur pro Lager, sondern auch, wie jede Option Handel fließt Einige Positionen können sechs Monate oder mehr von Anfang bis Ende und ohne Verfolgung jeder Handel aus dem Verkauf von Putze und dann mit der Aktie zugewiesen und schließlich zu einem abgedeckten Anruf zu verkaufen Auf sie, fand ich es zu einfach zu spur zu verfolgen, wo ich war Zur gleichen Zeit, mit der Ansicht an der Spitze meiner monatlichen Fortschritt hilft erinnert mich, dass es das große Bild, das wichtig ist, Geld zu verlieren auf eine Option Handel doesn t bedeuten Dass ich m unten insgesamt finde ich diese Kalkulationstabelle eines meiner besten Werkzeuge, um emotionale Schaukeln zu kontrollieren, die wir alle in der Arbeit an der Börse haben. Nachdem der Branchensektor Zusammenbruch in der gleichen Ansicht eingeschlossen ist, hält mich auch von der Beladung bis zu schwer in einer Branche, egal Wie bullish ich bin auf it. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. The beigefügte Excel-Kalkulationstabelle hilft mir beim Schreiben nackt puts Ich überprüfe jede Option mit der Prämie, Streik, Anzahl der Verträge und Zeit verbleibend zu bestimmen, was meine Return on Investment ROI werden Wann Analysieren jeden Optionsvertrag Ich vergleiche, welcher Streik und Prämie die beste Wahl für mich ist Wenn die zugrunde liegende Aktie sehr volatil ist, kann ich leicht sehen, dass der Verkauf gut aus dem Geld geht, gibt eine Rückkehr, die ich mit dem reduzierten Risiko zufrieden geben kann Zugrunde liegende Aktie ist nicht sehr volatil, ich kann leicht sehen, dass ich es überspringen und zu einem anderen Bestand für die Überprüfung wechseln muss. Sobald ich meinen Bestand und Streik bestimmt habe, kann ich verschiedene Preise ausprobieren, wo ich meine Grenze für die Prämie setzen werde, die verdient wird Ich den ROI Ich suche nach jedem dieser Schritte ist automatisch für mich und ich kann durch ein halbes Dutzend Entscheidungen in weniger als einer Minute, um eine gut durchdachte Entscheidung zu machen. Diese Kalkulationstabelle hat noch eine Reihe von vorherigen Option Bewertungen in dort Als Beispiele für das, was ich getan habe. RETURN ON INVESTMENT COVERED CALLS. Ich benutze die beigefügte Excel-Tabelle, um mir beim Schreiben von abgedeckten Anrufen zu helfen Ich benutze es sehr wie die Kalkulationstabelle oben, aber für abgedeckte Anrufe Stände Aus auf Excel Spreadsheets. This Arbeitsblatt für unsere Optionen Trading-Kalkulationstabelle ist eine Ergänzung zu den Preis zu Verfall Profit-Graphen, wo es auch geben die Gewinn-Krümmung für das Datum der Optionen Handel, zusammen mit jedem anderen Datum vor dem Ablauf Dies ist sehr nützlich, wenn man bedenkt, dass die meisten einzelnen Optionen nicht gehalten werden Zu Ablauf, vor allem, wenn sie lange Option Trades. The GreeksChain Arbeitsblatt für unsere Optionen Trading-Kalkulationstabelle wird eine Anrufe geben und setzt Preiskette für theoretischen Wert und griechischen, aus unserer User-Eingaben für zugrunde liegenden Preis, Volatilität und Tage bis zum Auslaufen Darüber hinaus, Es gibt einen Anreis und setzt Gewinnteil für die Durchführung von Whatif-Szenarien und Positionsanpassungen. Die Aktienoptionen Positionsvergleichskalkulation dauert 2 verschiedene Positionen und gibt die Risikobelohnung für beide überlagert auf der gleichen Profit-Grafik. Dieses Arbeitsblatt ist besonders nützlich für das, was für die Modellierung für Verschiedene Optionen Positionstypen oder Einstiegspreise. OptPos Option Position Handel Arbeitsblatt Video zeigt, wie es für die Eingabe von Optionen Trades und Positionen verwendet werden, um sowohl eine Grafik mit Gewinn zu vergeben, sowie aktuelle Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt, basierend auf der Änderung in Theoretischen Wert der Position. Options Trading-Tabellenkalkulation Video, das die StkOpt-Arbeitsblatt, die die Aktienoption Positionslage Gewinn bei Verfall zu plotten, zusammen mit auch Plotten einer Aktienhandel nur Position zum Vergleich. Options Trading Spreadsheet-Video, das die GreeksChg Arbeitsblatt und wie theoretisch diskutiert diskutieren Wert und die Option griechen ändern sich über einen Zeitraum von 30 Tagen, einschließlich der Unterschiede, die sich aus Änderungen in der zugrunde liegenden und oder volatility. Options Handel Spreadsheet-Video, das die griechischen Arbeitsblatt Eingänge und Ausgänge, vor allem in Bezug auf die Volatilität Eingang und welche Zahl zu diskutieren Verwendung Es gibt weitere Diskussionen darüber, wie dieses Arbeitsblatt für Projektionen und Handelsentscheidungen verwendet werden kann. Das Handelsprotokoll erlaubt mir, den Gesamterfolg meines Systems zu verfolgen, indem er die Schlüsselnummern wie den Gesamtgewinnverlust, die Anzahl der erfolgreichen und erfolglosen Trades mißt Erfolgreiches Handelssystem, ist es wichtig, die Erfolgsquote kontinuierlich zu überwachen, Verluste zu verlängern und eine andere Statistik als Erwartung zu nennen. Das obige Beispiel ist eine frühe Version eines Handelsprotokolls, das ich in Exel It aufstellte Die Spalten ist ein Gewinnverlust pro Vertrag Die eine Sache, die ein beliebiges Analysewerkzeug wie dieses braucht, ist ein Bezugspunkt Im Idealfall riskiere ich den gleichen Betrag prozentual, wenn ich einen Gewinnverlust pro Vertrag messen könnte oder ich könnte einen Gewinnverlustbetrag messen Für meine Zwecke entschied ich mich, um Gewinnverlust pro Vertrag zu standardisieren. Jetzt, betrachten Sie die folgenden Berechnungen im Zusammenhang mit den oben genannten Einträge. Mit einigen ziemlich grundlegenden Formeln, kann ich insgesamt erfolgreiche Trades vs insgesamt fehlgeschlagenen Trades messen Ich kann durchschnittlichen Gewinn pro Vertrag vs messen Durchschnittlicher Verlust pro Kontrakt Aus diesen Zahlen kann ich dann die Win-Schaden-Ratio, das Belohnungsrisiko-Verhältnis und die Erwartung berechnen. Lass es diese weiter unten brechen. Win Loss Ratio. Win Loss soll eigentlich die Gewinnrate genannt werden, die auf der Berechnung basiert Gewinn-Verhältnis wird berechnet, indem man die Gesamtzahl der erfolgreichen Trades und die Teilung durch die Summe Im obigen Fall ist die Gewinnrate 75 Durch Schlussfolgerung dann ist die Verlustrate 25 Was mir sagt, ist, dass für die Trades, die ich in meinem Handelsprotokoll gemessen habe , 75 von ihnen sind erfolgreich Diese Zahl könnte auch als die Wahrscheinlichkeit eines gewinnenden Handels betrachtet werden. In meinem anfänglichen Handelsprotokoll entschied ich mich, einen Erfolgsfehlerindikator zu verwenden, um mir zu erlauben, einen Handel als erfolgreich zu markieren oder fehlgeschlagen unabhängig davon, ob es gemacht wurde Oder verlorenes Geld Mein erster Gedanke war, dass ich einen erfolgreichen Handel haben könnte, der Geld verloren hat, wenn ich fühlte, dass ich erfolgreich meine Handelsregeln gefolgt bin, da ich diese Spalte beseitigt habe und mit einem einfachen Maß an Erfolg gegangen bin Mein Handel ist erfolgreich, wenn es Geld verdient und Ein gescheiterter Handel, wenn es Geld verliert. Reward Risk Ratio. For Belohnung Risiko-Verhältnis, ist dies tatsächlich mehr von einem Verhältnis ausgedrückt als Prozentsatz Es ist einfach der durchschnittliche Gewinn Betrag geteilt durch die durchschnittliche Verlust Betrag Was dies sagt mir ist für jeden Handel, Was mein Gewinnbetrag ist als Prozentsatz des Gesamtrisikos Dieser Gesamtrisikosatz sollte in etwa dem prozentualen Betrag entsprechen, den ich bereit war zu riskieren, dh 1-2 meines Portfolios für jeden Handel. Also, ein anderer Weg, um über diese Nummer zu denken ist mein Rückkehr auf Risiko als Prozentsatz. Eine niedrigere Zahl muss nicht unbedingt eine schlechte Sache sein Dieses Verhältnis doesn t Faktor in der Win-Loss Rate Also, auch wenn ich ein niedrigeres Belohnungs-Risiko-Verhältnis haben, wenn meine Gewinnrate ziemlich hoch ist, ich Kann noch eine lebensfähige Optionen Trading System System. Expectancy ist ein Indiz dafür, wie viel im Durchschnitt kann erwartet werden, für alle 1 riskiert gemacht werden Diese Berechnungsfaktoren sowohl in der Rendite auf Risiko-Belohnungsrisiko und die Win-Rate Wahrscheinlichkeit eines gewinnenden Handels Idealerweise Die Erwartung wird positiv für meine Option Handelssystem Ein Casino wird in der Regel eine negative Erwartung haben Wenn meine Erwartung ist negativ oder sehr niedrig über eine ziemlich große Anzahl von Trades, es ist Zeit, um mit einem anderen System. Expectancy kann mit einem berechnet werden Etwas komplizierte Formel I ll teilen in einem Moment Die schöne Sache über die Verwendung einer Tabellenkalkulation ist, dass, sobald die Formel eingerichtet wurde, muss ich nur selten wieder zu besuchen. Expectancy Gewinnen Trades x gewinnen Betrag - verlieren Trades x Verlust Betrag. Ein Finale Punkt Erwartung wird mehr gültig mit einer größeren Anzahl von Trades Ich würde nicht erwägen Erwartung berechnet über 5-10 Trades, um auf den Erfolg oder Misserfolg eines Handelssystems Allerdings Erwartung berechnet über 100 Trades wird aussagekräftiger Das ist, warum mein Handel Log enthält einen Weg, um meine Trades über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Einrichten eines Handelsprotokolls. Ein Handelslog ist einfach ein Ort, um einzelne Trades aufzuzeichnen und den Gesamterfolg zu messen. Sie könnten dies auf einem Stück Papier, in einem Ledger oder machen Andere manuelle Prozess Allerdings sind Kalkulationstabellen sehr gut geeignet für diese Art von Ding. Was zu erfassen. Es gibt viele interessante Dinge, die in Bezug auf einen Handel erfasst werden könnte Für dieses Handels-Log, ich ziehe es vor, nur Informationen, die nützlich ist, zu verfolgen Um mir eine längerfristige Perspektive zu geben, und das kann die verschiedenen Berechnungen, die ich oben beschrieben habe, unterstützen. Ich werde einige Informationen erfassen, die nicht direkt die Berechnungen wie das eingegebene Datum sowie eine Beschreibung des Handels unterstützen. Ich erhalte auch einen kurzen Kommentar, wo Ich kann etwas Besonderes über den Handel bemerken. Einige der benötigten Informationen, die ich erfasse, beinhaltet die Anzahl der gehandelten Verträge, den Debitkredit bei der Einreise sowie den Debitkredit beim Ausstieg, ich erhalte auch die Einstiegskommission, da dies in meine Gesamtmenge einfließen sollte Gewinn oder Verlust. Von den erfassten Zahlen kann ich Werte wie Netto-Kredit-Debit und Total-Gewinn-Verlust zu berechnen. Wie machen Formeln. Für jeden Handel, kann ich berechnen, die Netto-Debit-Kredit der Handelseintrag als Verträge x 100 x Kredit Debit pro Vertrag - Provision für die Einreise. Für den Gesamtgewinnverlust berechne ich dies als den Netto-Debitkredit bei der Einreise - Verträge x 100 x Kredit Lastschrift bei Ausfahrt - Provision für Exit. Weil ich eine Excel-Tabelle verwenden, all dies kann sehr einfach gemacht werden Mit einem Satz von formulas. Calculation der Gesamtstatistik wie Win-Ratio, Belohnung Risiko-Verhältnis eine Erwartung sind etwas komplizierter Für mich war es einfacher, die Berechnungen nach unten zu brechen. Zunächst berechne ich insgesamt erfolgreiche Trades und total failed Trades Um dies zu tun, Ich benutze eine einfache Excel-Formel, die im Wesentlichen die Anzahl der Zeilen zählt, die einen positiven Wert haben. Total Erfolgreiche Trades COUNTIF L2 L68, 0.Total Failed Trades COUNTIF L2 L68, 0. Der Bereich I m, der oben spezifiziert, sollte alle Zeilen angeben, in denen ich Ich habe die erste Zeile gezählt, weil es nur ein Header ist. Jetzt kann ich den durchschnittlichen erfolgreichen Gewinn und den durchschnittlichen gescheiterten Verlust berechnen. Avg Erfolgreicher Gewinn SUMIF L2 L68, 0 L73 Hinweis Die Zelle L73 würde meine insgesamt erfolgreichen Trades halten. Avg Failed Loss SUMIF L2 L68, 0 L74 Die Zelle L74 hält meine total ausgefallenen Trades. From hier, kann ich jetzt alle meine anderen Berechnungen Win Ratio Total Erfolgreiche Trades Alle Trades Summe der erfolgreichen erfolglosen Trades. Reward Risiko-Verhältnis Avg erfolgreichen Gewinn Avg Failed Verlust-Anmerkung Dies setzt voraus, dass ich normalerweise den maximalen Verlust nehme, wenn ich einen verlierenden Handel habe. Alternativ kann ich eine Spalte für jeden Handel schaffen, der das Gesamtrisiko im Handel darstellt. Erwartung Win-Verhältnis Belohnung Risiko-Verhältnis - Verlustquote Beachten Sie, dass dies etwas abweicht Die Formel I, die oben für die Erwartung aufgeführt wurde, habe ich mehrere Annahmen auf der Grundlage meines Risikos berechnet. In der Regel erwarte ich, dass meine durchschnittliche fehlgeschlagene Menge ziemlich konstant bleibt und sollte in etwa gleich meinem Risiko in jedem Handel sein, den ich für mich erwähnte Lohn-Risiko-Verhältnis, dass ich auch leicht verwenden könnte eine andere Spalte, um maximale Risiko im Handel zu erfassen und dann könnte ich berechnen Verlust Menge in Bezug auf diesen Wert Stattdessen, was ich davon ausgehen, ist, dass meine durchschnittliche fehlgeschlagene Verlustmenge immer 100 von meinem Risiko So die Formel Kann wie folgt aussehen. Expectancy Win-Verhältnis Lohn-Risiko-Verhältnis - Verlust-Verhältnis 100.Für meine Excel-Berechnung dies vereinfacht, um L77 L78-1-L77 wo L77 meine Gewinn-Verhältnis oder gewinnen L78 meine Belohnung Risiko-Verhältnis Da die Summe meiner Gewinnverlust muss Gleich 100, kann ich meinen Verlust als 1 - win berechnen. Die Zellstandorte können für Ihre Kalkulationstabelle auf der Grundlage der Anzahl der Zeilenspalten unterschiedlich sein und wo Sie Ihre Berechnungen für Ihr Handelsprotokoll ausführen möchten. Verwenden Sie mehrere Arbeitsblätter in Excel. While es Ist es möglich, alle Trades auf einer Seite einer Tabellenkalkulation einzutragen, es fängt an, unpraktisch zu werden, wenn die Nummer Trades verfolgt wird zu groß Wenn ich zum ersten Mal mein Handelsprotokoll einrichtete, habe ich meine Trades um Viertel gefolgt, weil ich in der Regel nur etwa 50 gemacht habe Trades pro Quartal, die in einer Kalkulationstabelle ziemlich überschaubar ist. Als mein Handelsvolumen zunimmt, habe ich mich auf den Tracking Trades pro Monat verschoben. Excel unterstützt die Möglichkeit, mehrere Arbeitsblätter mit Tabs am unteren Rand der Kalkulationstabelle zugänglich zu machen. Was ich damals gemacht habe, war ein Arbeitsblatt Für jeden Monat habe ich jedes Arbeitsblatt mit dem Namen des Monats markiert, den es verfolgt hat Um eine laufende Summe aller meiner wichtigen Statistiken zu behalten, habe ich jetzt ein separates Arbeitsblatt, das diese Informationen sammelt. Meine Formeln werden etwas komplizierter, weil ich nicht nur brauche Um die Zelle zu spezifizieren, aber auch das Arbeitsblatt So, zum Beispiel, hier ist, wie ich einige meiner jährlichen Berechnungen mache. Total erfolgreiche Trades SUM Januar L80, Februar L68, März L73, etc. Notice, dass die Zelle eines Arbeitsblattes, die Format ist. Once Ich habe meine jährlichen Summen für insgesamt erfolgreiche Trades, total failed Trades, durchschnittliche erfolgreiche Gewinn und durchschnittlich ausgefallenen Verlust berechnet, kann ich direkt berechnen meine Verhältnisse und Erwartung aus diesen Zahlen, ohne auf alle Arbeitsblätter der Kalkulationstabelle. Maximieren Der Nutzen des Handelslogs. Um nützlich zu sein, habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, fleißig zu sein, um meine Trades zu erfassen, wie ich einsteige und sie beenden muss. Ich muss sicherstellen, dass alle meine Trades erfasst werden, einschließlich meiner Misserfolge, die ich in der Vergangenheit, um keine Trades zu betreten Ich bedauere es, dass ich oder ich gewöhne, dass ich mich anders verlassen hätte. Dieses Handelsprotokoll muss eine genaue Reflexion meines Handels gegen meinen Handelsplan sein. Was kann es mir sagen. Es kann mir helfen, die Wirksamkeit meiner Option zu bestimmen Trading-System. Es kann mir helfen, festzustellen, wie konsequent ich m nach meinem Trading-Plan. Es kann mir helfen, meine Trading-Regeln für den Eintrag zu verlassen. Längerfristig, kann es mir helfen, festzustellen, wie konsequent meine Gewinne und Verluste sind. Um effektiv zu sein, ich Ich habe gefunden, dass ich den Handelsprotokoll regelmäßig überprüfen muss Ich habe diesen Teil meiner monatlichen Routine gemacht Am Ende des Optionen-Zyklus für einen bestimmten Monat, stelle ich sicher, dass ich alle meine Trades in das Handelslog für einen Options-Monat nur eingegeben habe Abgelaufen Ich stelle auch sicher, dass ich alle meine Fachzeitschriften zusammen für jeden Handel habe, den ich eingegeben habe. Ich sitze gern in einem Café am Samstag nach Ablauf und überprüfe meine Trades zusammen, indem ich mein Handelsprotokoll für den Monat überprüfe und auf irgendwelchen Trades aufzog Die sich von diesem Vorgang abheben, konnte ich Bereiche identifizieren, in denen ich meine Regeln nicht konsequent verfolgte oder wo meine Regeln konkreter gemacht werden müssen
No comments:
Post a Comment